آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی .
.
 
نویسنده: عبدالرسول خان احمدی

روشهای متعددی برای آزمون هم انباشتگی وجود دارد.

1- آزمون انگل گرانجر (EG) ، آزمون انگل گرانجر تعمیم یافته (AEG):

انگل و گرانجر (1987) بیان کردند که اگر آزمون دیکی فولر را روی پسماندهای ( باقیمانده های ) مدل انجام دادیم و سری زمانی پسماندها مانا شد، این تائیدی بر هم انباشتگی است. اما در استفاده از این روش باید جنبه احتیاط را رعایت کرد. زیرا مقادیر بحرانی کاملا مناسب نیستند و باید از مقادیر بحرانی که انگل و گرانجر تهیه کرده اند استفاده نمود. البته این مقادیر بحرانی در نرم افزار eviews و بسیاری از نرم افزار های دیگر به همراه خروجی ارائه می شوند.

در این حالت، مانایی و نامانایی از طریق آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر بررسی می شوند که فرضیه ها به صورت زیرند:

H0:عدم هم انباشتگی

H1: هم انباشتگی

2- آزمون رگرسیون هم انباشته ( آزمون دوربین واتسون رگرسیون هم انباشته (CRDW)):

در این آزمون که به آزمون دوربین واتسون رگرسیون هم انباشتگی معروف است، مدل اصلی را تخمین می زنیم و سپس آماره ی DW را با مقادیر بحرانی جدول زیر مقایسه می کنیم. [ اکنون فرضیه صفر به جای d=2 ( در آزمون خود همبستگی) d=0 است].

مقدار بحرانی	    سطح خطا
	0.511		1%
	0.386		5%
	0.322		10%

در این آزمون فرضیه ها به صورت زیر است:

H0:عدم هم انباشتگی

H1: هم انباشتگی

بنابراین اگر آماره ی دوربین واتسون (DW) از مقادیر بحرانی کمتر باشد فرضیه هم انباشتگی را رد می کنیم.

منابع:
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir